Аналитики рейтингового агентства Fitch оценили масштабы риска иностранных банков, имеющих бизнес в России, в $242 миллиардов (расчеты изготовлены на базе данных Bank for International Settlements за III квартал 2013 г.). Крупная их часть - 76% - приходится на европейские банки, еще 16 и 7% - соответственно на южноамериканские и азиатские.
Под рисками агентство предполагает прямые требования иностранцев к российским контрагентам - кредиты, выданные российским компаниям, как через дочерние банки, так и с баланса материнской структуры, следует из комментариев Fitch. Около 60% требований европейских банков - это кредиты их «дочек», при всем этом на трансграничное фондирование со стороны материнских структур приходится только 4,3%, либо $8 миллиардов.
Эти кредиты подвержены как экономическим, так и политическим рискам, считают специалисты Fitch, посреди их замедление экономического роста и давление на рубль.
По отношению к капиталу больше всего рисков взяли на себя австрийские банки. Требования Raiffeisen Bank International (RBI) к российским клиентам составляют 20 миллиардов евро, в 2,2 раза превышая его основной капитал. А с учетом Украины - в 2,8 раза. RBI увеличивал бизнес в России, так как операции там были наиболее прибыльными: на нее приходится 21% операционной прибыли и 74% (по версии самого банка - 46%) доналоговой прибыли в 2013 г. Но в 2014 г., по прогнозам Fitch, их доходность будет ниже из-за кризиса, что делает наиболее необходимыми и симпатичными остальные рынки Центральной и Восточной Европы.
RBI оставляет Россию вверху перечня 6 самых симпатичных государств Центральной и Восточной Европы, ссылалось Reuters на презентацию RBI к результатам за 2013 г. В качестве обстоятельств указаны нехватка банков на рынке, устойчивый корпоративный бизнес и возрастающий розничный. Вообщем, публичную оценку вероятным санкциям в отношении России банк еще не давал.
Значительную долю России в бизнесе группы RBI ее представитель Ингрид Кренн-Диц связала с тем, что остальные рынки сдали позиции снутри группы по сопоставлению с прошедшим годом. Тем паче, добавляет она, RBI был только прибылен в России в 2013 г., возврат на капитал составил 30%.
Иной австрийский игрок со значимым риском на балансе - Unicredit Bank Austria. Итальянская группа Unicredit обладает «Юникредит банком» через свою австрийскую «дочку». Кредитный портфель в России ($30 миллиардов) превосходит ее капитал на 20%, но не учитывает материнское фондирование, считает Fitch. К тому же конечный риск все таки лежит на итальянской структуре Unicredit, пишет Fitch, а ежели ассоциировать опасности с ее капиталом, то даже с учетом Украины они не будут достигать и половины. А основная часть требований приходится на кредиты самого «Юникредит банка». Представитель Unicredit на запрос «Ведомостей» не ответил.
У французских банков из $50 миллиардов требований 60% приходится на обязательства российских «дочек», а все другое - на прямое кредитование российских компаний. Societe Generale через Росбанк и связанные с ним структуры выдал розничных кредитов на 14 миллиардов евро, что эквивалентно 43% его капитала. Дочерние банки BNP Paribas и Credit Agricole ведут незначимый бизнес в России.